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    陕西体彩11选五:期权定价理论,期权定价理论假设条件

    日期:2019-03-16 16:07:39 来源:互联网
        期权定价理论。布莱克一舒尔斯期权定价理论的假设条件主要包括:(1)不存在无风险套利机会;(2)无风险利率在期权的有效期内保持不变;(3)不存在任何的税收和交易成本;(4)市场允许买空卖空证券;(5)所有的证券交易都是连续的;(6)期权只有在到期日才被执行;(7)在期权的有效期内不支付红利。期权定价理论
     
        布莱克一舒尔斯定价理论是建立在无风险对冲基础上的,通过买入股票并同时卖出期权,使交易处于无风险状态.通过对冲时期权价格达到模型所要求的均衡状态。其模型的计算期权定价理论
     
     
     
    • 期权定价理论是什么?期权定价理论的发展
    • 期权定价理论。期权定价问题从期权交易的产生就有很大的疑问,因此造成期权市场风险极大。早在19世纪末20世纪初,即有学者开始研究期权定价问题,其中较著名的有法国的数学家刘易斯·贝施勒(Louis Bachelier),但都无果而终,直至1973年,美国芝加哥大学教授费舍尔·布莱克(Ficher Black)和斯坦福大学教授莫朗·舒尔斯(Myron Scholes)提出T布莱克一舒尔斯期权定价模型( Black-Scholes Option Pricing Model,简称BS模型)后才有所突破。但布莱克一舒尔斯期权定价模型只能对不支付红利的欧式股票期权进行定价分析。期权定价理论......
    • 期权定价理论是什么?期权定价理论的应用
    • 期权定价理论。期权定价模型(Option Pricing Model, OPM )由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。期权定价理论......
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    • 影响期权价格因素,影响期权价格的主要因素 (1)协定价格与市场价格。协定价格与市场价格的价格差距越大,时间价值越小(最主要的因素)。期权处于极度实值或极度虚值时,市场价格变动空间很小;只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时,市场价格变动才有可能增加期权内在价值,使时间价值随之增大。影响期权价格因素......
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    • 金融期权的价值。金融期权是指持有者能在规定的期限内按约定的价格购买或出售一定数量的某种金融工具的权利。在期权交易中,期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付费用。期权价格受多种因素影响,(理论上)由两个部分组成:内在价值、时间价值。金融期权的价值 (一)内在价值 金融期权的内在价值(履约价值)即期权合约本身所具有的价值,也就是期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。内在价值取决于协定价格与其标的物市场价格之间的关系。......
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    • 互换期权。金融互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权,它赋予其持有者在规定时间内以规定条件与交易对手进行互换交易的权利?;セ黄谌? 金融期货合约期权。金融期货合约期权是一种以金融期货合约为交易对象的选择权,它赋予其持有者在规定时间内以协定价格买卖特定金融期货合约的权利。 金融互换期权......
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